[기술적 차트분석] 신의 매매기법 다이버전스

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포티어스의 절대적 매매기법, 다이버전스

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1. 포티어스의 전략적 매매기법의 원류, 다이버전스 기원

다이버전스라는 것은 정확히 이야기하면 주식이나 선물거래에 차트를 분석하는 매매기법의 용어는 아니다. 다이버전스는 수학적인 통계 용어인데 벡터와 스칼라를 수렴과 발산을 확인하기 위한 통계법이다.

 

벡터 필드의 발산은 필드가 주어진 지점에서 얼마나 퍼지거나 수렴하는지를 설명하는 스칼라 양입니다. 필드의 발산은 필드가 확산되는 곳에서 양수이고 필드가 수렴하는 곳에서 음수입니다. 주어진 지점에서 발산의 크기는 해당 지점에서 필드가 나타내는 양의 변화율에 비례합니다. 발산 기법은 벡터 필드의 동작을 분석하고 이해하기 위해 물리학, 공학 및 컴퓨터 그래픽과 같은 많은 분야에서 사용됩니다.

 

이를 이용하여 방향성을 갖는 벡터인 가격의 변화량과 힘의 크기를 나타내는 스칼라를 스토스케틱, RSI 등과 같은 보조지표로 나타내고 그 힘의 크기가 다르게 나타나는 지점을 포착하여 방향성의 변동을 예측하는 방식이다. 물론 스토스케틱이나 RSI 같은 보조지표가 후행성이기 때문에 미리 진입할 경우 손절해야 하는 경우가 발생하기도 한다.

 

2. 다이버전스 기법

다이버전스 기법으로 가장 많이 사용하는 RSI 지표는 대표적인 스칼라 펙터지표이다.

RSI 지표는 N일 동안 연속해서 하락하는 경우 0에 가까워지고 지속적으로 상승한다면 100에 가까워진다.

그래서 RSI 지표는 0과 100사이를 벗어나지 않는다. 0에 가까우면 시장이 침체기이거나 바닥이라고 해석하고 100에 가까우면 시장이 과열되었다고 판단하여 추세가 변경될 것이라고 생각한다.

 

그러나 선물같은 종목에서 보면 몇일동안 지속적으로 0이나 100에 몰려있을 때도 있다. 사실 몇가지 변수를 바꿔보면 더 아래 또는 위로 올라가고 있는 중인 경우도 있다.

 

다이버전스 기법은 RSI 지표의 고점과 고점, 저점과 저점의 높이 차이와 가격의 고점과 고점, 저점과 저점의 차이를 보고 변곡점을 잡아내는 것이다. 보통 변곡점에서는 RSI와 가격의 그래프가 반대로 나타난다. 

 

가격이 고점이 높아지고 있으나 보조지표의 고점이 낮아지는 경우 하락 정 다이버전스라고 하고 가격의 저점이 낮아지고 있으나 보조지표의 저점이 높아지면 상승 정 다이버전스라고 한다. 정 다이버전스와 반대일 경우, 가격의 고점은 낮아지고 있으나 보조지표의 고점은 높이고 있으면 하락 히든 다이버전스라고 하며, 상승 히든 다이버전스도 정 다이버전스와 반대이다. 마지막으로 가격의 고점은 같으나 보조지표의 고점이 낮아지는 경우는 하락 약세 다이버전스라고 하며 반대로 상승도 가격의 저점은 같으나 보조지표의 고점을 높일 경우 상승 약세 다이버전스라고 한다.

 

주로 보는 차트를 보면 거의 맞는 것을 볼 수 있다.

그러나 차트는 지속적으로 움직이며, 앞으로 어떻게 될 줄 모르기 때문에 이 3가지 다이버전스 중 정 다이버전스나 약세 다이버전스만 적용하는 것이 좋다. 왜냐하면 정 다이버전스의 경우 보조지표의 고점이 전 고점과 같아지면 손절할 수 있으며, 약세 다이버전스도 가격의 고점이 전 고점보다 높아진다하더라도 정다이버전스가 되기 때문에 아직 다이버전스가 유지되는 것을 볼 수 있다. 그러나 히든 다이버전스의 경우 가격이 변곡되지 않고 계속 상승한다면 추세변경이 아닌 지속되는 것이기 때문에 짧게 손절할 타이밍을 잃어버리게 된다.

 

 

3. 다이버전스 기법 문제점과 그 해결방법

다이버전스 매매기법은 위에 설명한 것처럼 매우 간단해보이기도 한다. 그러나 매매하다보면 어느지점에서 진입을 해야 하는지 고민이 될 것이다. 왜냐하면 이것이 고점인지 계속 추세가 진행중인지 같은 분봉이라 할지라도 가격이 위아래로 흔들기 때문에 정확히 고점이나 저점을 알 수 없기 때문이다. 그리고 정확히 확인하고 진입하면 수익이 줄어들거나 너무 높게 또는 너무 낮게 진입하게 된다. 그렇다면 수익구간보다 손절위험구간이 더 길어질 위험도 있다. 

또한 보조지표로 보는 RSI, 스토스케틱 등의 지표는 더이상 움직일 수 없는 구간이 정해진 박스형 지표이다. RSI지표를 예를 들면 0과 100을 벗어날 수 없다. 그래서 히든 다이버전스를 잡아낼 수 없고 다이버전스가 깨진 것도 확인하지 못할 수도 있다.

대부분의 다이버전스 기법을 펌하하는 사람들 이러한 문제점을 해결할 수 없는 문제라고 이야기한다.

 

필자는 이러한 문제를 해결하기 위하여 몇가지 대안을 마련하였다. 첫번째는 볼린저 밴드와 피봇 저항선을 이용하여 변곡점을 잡는다. 보통의 볼린저 밴드선 중심선과 피봇 저항선은 기관투자자들의 매물대로 참고하며 매물대로 생각한다. 필자의 매매일지를 보면 진입지점이 거의 볼린저밴드 중심선과 피봇저항선인 것을 볼 수 있으며, 익절 지점도 볼린저밴드 중심선과 피봇 저항선인 것을 볼 수 있다.

 

그리고 RSI 지표의 함수를 변화시켜 0과 100사이를 움직이는 것이 아닌 하염없이 내려갈 수도 올라갈 수도 있게 만들었다. 이렇게 되면 큰 움직임이 있을 때에 추세의 변경점을 명확히 확인할 수 있다. 또한 RSI는 각 분봉(또는 일봉)마다 각진 변곡을 보여준다. 조금더 그래프 각도의 크기를 확인하기 위하여 스므스하게 움직이도록 변경하였다. 그래서 휩쏘에 당하여 손절하는 현상을 막았다.(물론 보조지표에 절대적인 믿음이 있어야 한다.)

 

 

4. 가격 차트는 거짓이 있다.

 

이것은 나중에 다시 이야기할 것이지만 가격차트는 모든 것을 표현해주지만 거짓말도 표현해준다.

큰 세력들은 본인들의 큰 수익을 위하여 개미투자자들을 끌고 가지 않는다. 대부분의 변곡점을 보면 크게 내리거나 크게 올리는 휩쏘를 준다. 이 휩쏘는 크기는 짧으면 10~20포인트이지만 길면 100~200포인트도 나온다. 물론 이 글을 읽고 있는 사람들 중에는 그 방향으로 진입한 사람들은 익절하지 않겠느냐라고 말할 수 있다. 그렇지만 대부분의 사람들은 힘이 쎄게 나오는 휩쏘구간에서 더 큰 수익을 위해 잠시 홀딩하지만 그 사이에 가격은 원상복구한다. 대신 반대로 진입해있는 손절세력들만 더 큰 손절을 막기 위해 급하게 손절한다. 대부분의 개미들이 변곡매매가 어렵다고 이야기하는 것은 이러한 부분이다.

 

대부분의 변곡매매 진입점은 가격이평선, 전 변곡점 매물대, 그리고 각종 지표의 선 부근일 것이다. 

이건 세력들도 알기 때문에 대부분 이 지점에서 이 변곡지점들을 크게 밀어버렸다가 다시 원상복구 시킨다.(크게 움직이게 하는데 필요한 자본은 세력들에게 푼돈이다. 더 큰 수익을 내기 위한 투자라고 본다) 이 변곡점의 휩쏘에서 급하게 손절하는 사람들은 추세를 따라간다고 생각하며 스위칭하여 진입하지만 그 사이 순식간에 원상복구한 가격으로 내 계좌는 또 마이너스를 나타내고 있을 것이다.

우리가 위아래로 털렸다고 이야기하는 부분이 대부분 여기서 나타난다.

 

하지만 다이버전스처럼 명확한 기준이 있는 지표를 참고한다면 이것이 휩소인지 알 수 있다. 만약 휩쏘라면 손절하면 되는 것이다. 그러나 대부분 보조지표의 선과 매물대에서 RSI지표와 반대로 돌파하는 경우는 거의 없다. 10번 진입하면 1~2번 정도일 것이다.

 

오늘 이야기하는 다이버전스는 여기서 줄이겠다.

안전한 다이버전스 매매를 원한다면 포티어스의 매매일지를 참고하기 바라며, RSI를 사용해도 충분히 수익을 볼 수 있다.

그럼 다음 글에서 볼 수 있도록 하겠다.

 

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@ 본 글의 내용은 기본적인 설명이기에 실제 거래에는 적합하지 않을 수도 있습니다.

@ 모든 매매의 결정과 책임은 매매하는 본인에게 있습니다.

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